【シーゲル教授】今年も1月効果を実践します!【2019】

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お疲れ様です、ローンウルフです。

私はアメリカ株投資以外にアノマリー投資、つまり理論では説明できない株価の季節性に着目した投資を行っているんですが、そのうちの1つに「1月効果」というものがあります。

それは毎年1月の小型株の成績が大型株の成績を上回るというアノマリーで、ジェレミー・シーゲルの「株式投資」で紹介されています。

この1月効果について、私は2017年より日本のマザーズ指数先物を利用して実際に自分で投資を実践し、その結果について過去に記事にしてきました。

 

そしてこの1月効果に基づいたアノマリー投資を今年も実践したいと思います!

投資のタイミングを11月から12月へ変更

この1月効果についてジェレミー・シーゲルの「株式投資」においては、小型株を買い始めるのは12月最終取引日としていました。

しかしこれまで私は過去のリターンの高さから、小型株指数であるマザーズ先物を11月中旬から買い建てていました。

そのため、昨年は年末の下落相場の直撃を受ける形となってしまいました。それでもわずかながらに日経平均よりも成績はよかったんですけどね。

とはいえ保有期間に対するリターンとしては優位性があまり強くないと感じ、本来の1月効果に近い形での購入タイミングに切り替えることとし、12月下旬にポジションを建てることにしました。

そして大発会を基準日(100)とし、2008年から2019年までの12年間の12月から1月中旬までの値動きを指数化して平均を出したところ、大発会の大発会の4営業日前に買い、年明け7営業日目に売るのが時間効率・成績において良いという結論に至りました。

 

そして大発会から4営業日前に当たる12月25日に実際にマザーズ先物で買い建てました!現物の金額に直すと大体265万円ほどです。

 

この投資の結果については後日記事にして公表しようと私ローンウルフは考えています。

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