今年もシーゲル教授の「9月効果」を日本株で実践してみた【2020年】

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お疲れ様です、ローンウルフです。

シーゲル教授と言えば「株式投資の未来」というのが個人投資家の中では当たり前のようになっていますが、その株式投資の未来よりも後に出版された「株式投資」にスポットライトが当たることはあまり多くないと思います。

このシーゲル教授の「株式投資」の中で紹介されているアノマリーがあります。それが「9月効果」というもので、9月の1か月間は毎年投資成績が悪く、1年のうち唯一マイナスの成績を出している月なのです。

この「9月効果」は世界中でも起こっているとのことで、それなら日本株でも再現できないかと考え、マザーズ先物の売りで利益を得ようと3年前から実践しており、昨年も実践してブログ記事にしました。

 

そして今年もこの「9月効果」に基づく投資を行いました。今回の記事では、その投資結果についてお伝えしたいと思います。

マザーズ先物を利用した「9月効果」(日本においては8月効果)の実践

まずは過去の月ごとの騰落率について見ていきたいと思います。2004年から2019年までのマザーズ指数の月別収益率は以下の通りです。

シーゲル教授の「株式投資」の中では9月が一番成績が悪いとされていますが、日本のマザーズ指数においては8月が一番成績が悪いため、私はこれを日本株における「8月効果」と呼んでいます。

8月だけではなく7月の成績もあまり良くないため、私は6月末にマザーズ先物を1枚売り、7月末にマザーズ先物を2枚売りました。

そしてそれぞれ8月末と9月初めに反対売買を実行しました。その結果が以下の通りとなっているのでご覧ください!

〇 損益

〇 取引価格詳細

取引結果をまとめると以下のようになります。

・989P ⇒ 1113P 12.54%の上昇(6月末売り ⇒ 8月末決済)

・940P ⇒ 1150P 22.34%の上昇(7月末売り ⇒ 9月初決済)

ご覧の通り、見事に大敗しました(汗)

8月のマザーズ指数の騰落率は17.05%と、2004年から数えて8月における過去最高の上げ幅となりました。そのため、私の先物売のポジションは大きな損失を負うこととなりました。

それでもこのマザーズ先物の売りをしていたからこそ今月オリックスやトランザクションを躊躇なく購入できたので、必要経費と思って割り切るしかないですね。

ただ8月の売りを1枚ではなく2枚に上乗せしたのは少し余計だったかもしれないので、来年はこの部分を1枚に修正して対応しようと思います。

今年は悪い結果となってしまったものの、来年も引き続き日本株の8月効果をマザーズ先物を利用して実践しようと私ローンウルフは考えています。

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