短期取引をしている個人投資家の勝率ってどれぐらいなの?

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お疲れ様です、ローンウルフです。

株式投資をしてる人たちも1度は「個人投資家で利益を上げている人の割合はどれぐらいなんだろう」と考えたことがあるのではないでしょうか?今回はそんな個人投資家の中でも、短期取引での勝率についての結果を記事にしたいと思います。

元データは農林水産省の商品先物取引に関する調査から

個人投資家の勝率については雑誌のアンケート等でも取りざたされることがありますが、今回基にするデータは、農林水産省が発表している「商品先物取引に関する実態調査」を利用します。商品先物と株式取引とではそもそも取引の種類が違いますが、個人投資家の短期取引の成績を公的なデータを使って長いスパンで補足できるので参考にしました。

なお商品先物は通常最長1年以内(ガソリンやゴムは半年以内)に取引を終えなければならないため、短期取引の成績を調べるうえでは適していると思います(実際は1年ずっとポジションを維持している人はほとんどおらず、3か月以内に取引を終える人がほとんどです)。データは平成17年から平成28年までの12年間の成績を使用しました。個人投資家を対象とした公的な調査はなかなかないと思うので、個人的にはかなり貴重なデータだと思っています。そしてそのデータを基に私ローンウルフがグラフにしてみました。それではご覧ください!

まずは商品先物取引参加者の利益者数と損失者数を棒グラフにしたものです。

全ての年で損失者の数が利益者の数を上回りました。続いては平成17年から平成28年までの個人投資家の勝率の平均を円グラフにしたものです。

12年間の勝率を平均すると、3人に1人の個人投資家が勝ち、3人に2人の個人投資家が負けていることがわかりました。よく言われる一部の勝者に対して多数の敗者という図式が見て取れますね。勝率はみなさんの予想通りでしたか?それとも思ったより高かったでしょうか?

ここからさらにもう一つデータを提示したいと思います。それは商品先物取引に参加している個人投資家1人当たりの利益額と損失額のデータです。それではご覧ください。

金額ベースで見た場合、一人当たりの損失額が常に利益額を上回っているという短期投資における残酷な現実があります。なお、平成24年からは手数料を考慮した利益額、損失額となっており、平成23年以前は手数料が加味されたものかどうかはわかりません。ですが金額の開きが平成24年から大きくなっているところを見ると、平成23年以前は手数料を加味していなかったと考えるのが妥当でしょう。最後にグラフを作る元になったデータを提示します。なお、元のデータを直接見たい方はこちらのリンクを参照してください。

短期投資の勝率は33%だが、米国株の長期投資の勝率は17年経てば100%!

以上個人投資家の短期取引の成績について取り上げましたがいかがだったでしょうか?短期取引においては勝率は3分の1、買ったとしても金額は平均すると損失額の3分の1以下(平成24年以降)にしかなりません。一方米国株のインデックスに配当再投資した場合、過去のデータに基づけば17年以上配当を再投資し続ければ勝率は100%です。この現実を見てもあなたはまだ短期投資をしたいと思いますか?それとも時間はかかるけどほぼ確実に勝てる長期投資を続けますか?

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